Campagne de collecte 15 septembre 2024 – 1 octobre 2024 C'est quoi, la collecte de fonds?
1

Value at risk estimation by quantile regression and kernel estimator

Année:
2013
Langue:
english
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english, 2013
2

A value-at-risk approach with kernel estimator

Année:
2009
Langue:
english
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PDF, 1.37 MB
english, 2009
3

Dynamics of Sovereign Credit Contagion

Année:
2014
Langue:
english
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PDF, 3.66 MB
english, 2014
4

Asymmetric dynamics of stock price continuation

Année:
2012
Langue:
english
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english, 2012
5

Impacts of implied volatility on stock price realized jumps

Année:
2016
Langue:
english
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english, 2016
6

Investor Attention and Stock Price Movement

Année:
2018
Langue:
english
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english, 2018
11

Volatility Modeling by Asymmetrical Quadratic Effect with Diminishing Marginal Impact

Année:
2011
Langue:
english
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english, 2011
13

An optimization process in Value-at-Risk estimation

Année:
2010
Langue:
english
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english, 2010
14

Information risk and credit contagion

Année:
2013
Langue:
english
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english, 2013
15

Volatility forecasting by quantile regression

Année:
2012
Langue:
english
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english, 2012
17

Value at risk estimation by threshold stochastic volatility model

Année:
2015
Langue:
english
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PDF, 295 KB
english, 2015
18

Volatility forecasting in emerging markets with application of stochastic volatility model

Année:
2011
Langue:
english
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english, 2011
19

Price Continuation, Credit Risk, and Informed Trading

Année:
2011
Langue:
english
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english, 2011
20

Information Risk and Credit Contagion

Année:
2012
Langue:
english
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english, 2012